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Il gioco comincia con un riassunto del finale della trilogia precedente e con un prologo nel quale Sly, Bentley e Murray rubano un pugnale da un nuovo museo parigino, sfuggendo a Carmelita. Le pagine del Thievius Raccoonus stanno sparendo e, perciò, i protagonisti devono viaggiare nel tempo per salvare gli antenati di Sly. La macchina del tempo, montata sul furgone di Murray, necessita di un manufatto proveniente da un'epoca e un luogo precisi. Lasciano al loro amico Dimitri Lousteau il Thievious Raccoonus e un congegno per comunicare con loro, indipendentemente dalla loro posizione spazio-temporale.

Così, con il pugnale, i tre ladri sfuggono a Carmelita e alle guardie del museo, partendo alla volta del Giappone del 1603 d.C. In Giappone, salvano Rioichi Cooper da una prigione e sconfiggono un dittatore del futuro, El Jefe, arrivato lì dal presente con un dirigibile-macchina del tempo. Dopo la sua sconfitta, due topi scendono dal dirigibile, prendono il bastone uncinato di Rioichi e perdono un distintivo da sceriffo del West, che viene preso da Sly. Poco prima della sparizione del dirigibile, Sly vede la sagoma di un individuo sull'aeronave. Usando il distintivo nel lettore temporale del furgone, come avevano usato il pugnale per arrivare in Giappone, partono per gli Stati Uniti del 1883 d.C.

Nel West, salvano Tennessee Kid Cooper e recuperano la sua pistola uncinata da uno sceriffo armadillo, Toothpick. In seguito, salvano da lui anche Carmelita, che racconta di essere stata spedita nel West dal proprietario del museo, una puzzola di nome Chirille LeParadox. Tutti assieme assaltano il treno di Toothpick, recuperando il carico che avrebbe dovuto essere rubato da Tennessee e così Sly batte Toothpick, ma due topi riescono a rubare a Tennessee il bastone-pistola e i tre ladri con Carmelita precipitano in un canyon. Bentley inserisce nel lettore della macchina la collana di fossili australiani che Murray aveva avuto dallo sciamano in Sly 3, salvandosi, ma ritornando indietro nel tempo. La macchina del tempo si è rotta e Carmelita, arrabbiata con Sly, lascia il gruppo.

Esplorando l'Australia del 10.000 a.C., i tre scoprono Grizz, un servo di LeParadox e salvano da lui un procione preistorico, Bob Cooper, sconosciuto perché in quell'epoca non esisteva ancora il Thievius Raccoonus. Murray addestra Bob a combattere dopo che Grizz ha consegnato a LeParadox il suo bastone uncinato, e Sly e Murray ritrovano i componenti dispersi della macchina del tempo. Al ritorno di Carmelita, attaccano la base di Grizz e così Murray, separatosi dal gruppo, lo incontra e lo sconfigge.

Su indicazione di Dimitri, i quattro eroi partono per l'Inghilterra del 1301 d.C., usando la corona di Grizz. Nel Medioevo, salvano Sir Galleth Cooper e recuperano il suo giavellotto uncinato. Con Galleth, indagano sul misterioso servo di LeParadox, il Cavaliere Nero, fino a scoprire che si tratta di un robot manovrato da Penelope, la ragazza di Bentley, e che Penelope stessa ha venduto ha LeParadox i progetti della macchina del tempo di Bentley, perché avida di soldi e potere. Penelope riprende il giavellotto di Galleth dopo esser stata battuta da Sly e Bentley. Dimitri indirizza poi tutti verso l'Arabia del 1001 d.C., che raggiungono con una moneta sequestrata da Carmelita al museo.

In Arabia, i quattro incontrano Salim Al Kupar, e perseguono le attività dell'elefantessa seguace di LeParadox, Miss Decibel. Dalle indagini, si scopre che Miss Decibel sta realizzando dei documenti falsi per creare una falsa discendenza regale per LeParadox. Tutti e cinque trovano la base dei loro nemici, e lì Sly sconfigge Miss Decibel, ma LeParadox fugge verso il presente sul dirigibile con i documenti, il bastone di Salim e Carmelita, tenuta in ostaggio.

Ai tre ladri non resta che il confronto diretto, così, con un portachiavi raffigurante la Tour Eiffel, tornano nel 2013 d.C. Sly viene catturato mentre cerca di liberare Carmelita, mentre Bentley e Murray, ritrovatisi con i Cooper antichi, recuperano i bastoni e salvano Sly, che si scontra con LeParadox. Durante lo scontro, questi dice a Sly che il piano era dimostrare la sua superiorità su tutti i Cooper, ma Sly lo umilia, facendogli notare che lui e i suoi compagni avevano scoperto il suo piano per via del suo ego e che non aveva rubato un solo bastone, ma erano stati i suoi seguaci a fare tutto il lavoro. LeParadox cade dal dirigibile e Sly svanisce nel tempo con esso. La squadra non ha indizi per trovarlo.

Dopo aver raccolto tutti i trofei, si può vedere un filmato segreto, che rivela che Sly è finito nell'antico Egitto, aprendo la strada ad un sequel.

• VERSIONE ITALIANA
• PRODOTTO USATO 100% FUNZIONANTE
• SOTTOTITOLI:  INGLESE, ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO
• PARLATO: INGLESE, , ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO
• SPEDIZIONE: TRAMITE CORRIERE ESPRESSO  IN 24/48 ORE
• OGNI GIOCO è NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE